Tanken om kunsthaller dukkede op i Europa i slutningen af det 18-århundrede drevet frem af kunstnere, som i fællesskab ville udstille og sælge deres kunst. Ofte var det i protest mod de etablere kunstmuseer, der ikke ville have den moderne kunst ind.
I Danmark blev den første kunsthal grundlagt i 1891 under navnet Den Frie Udstilling i protest mod adgangskravene til statens udstillingsbygning Charlottenborg i København. Blandt stifterne var J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøi og ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller.
I 1917 åbnede Aarhus Kunsthal, og op igennem 1900-tallet åbnede enkelte ny kunsthaller. I opbrudstiden i 60erne og 70erne dukkede flere kunsthaller frem.
Kunsthallerne skulle dengang som nu arrangere nyskabende kunstudstillinger, men uden at have faste kunstsamlinger, som museerne har.
I 1992 blev Foreningen af Kunsthaller i Danmark, FKD, oprettet. FKD tæller i dag 16 kunstinstitutioner. Disse kunsthaller viser kun kunst, mens Ærø Kunsthal både viser kunst og sælger værkerne.
Udover de store etablerede kunsthaller er der de seneste 10 år dukket kunsthaller op i flere større og mindre byer, fx i Varde og på Møn. Ofte med erhvervsfolk som centrale aktører i de grupper der har oprettet og driver stederne.
Der findes i dag cirka 50 større og mindre kunsthaller i Danmark. I 2018 åbnede Ærø Kunsthal i Ærøskøbing. Med sine 1.000 kvm er Ærø Kunsthal en af Danmarks største kunsthaller – og beliggende i en by med 950 indbyggere.
I 2018 havde Ærø Kunsthal 12.000 gæster – og i 2019 forventes 15.000 gæster.