Tanken om kunsthaller dukkede op i Europa i slutningen af det 18-århundrede drevet frem af kunstnere, som i fællesskab ville udstille deres kunst. Ofte var det i protest mod de etablere kunstmuseer, der ikke ville have den moderne kunst ind.
I Danmark blev den første kunsthal grundlagt i 1891 under navnet Den Frie Udstilling i protest mod adgangskravene til statens udstillingsbygning Charlottenborg i København. Blandt stifterne var J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøi og ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller.
I 1917 åbnede Aarhus Kunsthal, og op igennem 1900-tallet åbnede enkelte ny kunsthaller. I opbrudstiden i 60erne og 70erne dukkede flere kunsthaller frem.
Kunsthallerne skulle dengang som nu arrangere nyskabende kunstudstillinger, men uden at have faste kunstsamlinger, som museerne har.
I 1992 blev Foreningen af Kunsthaller i Danmark, FKD, oprettet. FKD tæller i dag 16 kunstinstitutioner.
Udover de store etablerede kunsthaller er der de seneste 10 år dukket kunsthaller op i flere større og mindre byer, fx i Varde og på Møn. Ofte med erhvervsfolk som centrale aktører i de grupper der har oprettet og driver stederne.
Der findes i dag cirka 50 større og mindre kunsthaller i Danmark. I 2018 åbnede Ærø Kunsthal i Ærøskøbing. Med sine 1.000 kvm er Ærø Kunsthal en af Danmarks største kunsthaller – og beliggende i en by med 950 indbyggere.